交易 2 年的 12 条经验

交易 2 年的 12 条经验

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在《2023 年我的投资收益》中总结这一年的全仓收益率 44%,不及格。说我最大的问题还是「不能克服恐惧」。其中迷你短线仓,做了 30+ 笔,收益率负的。

既然自称交易员,还是应该详细的做个复盘,毕竟 $BTC 牛市已经开启,别忘了基本功,浪费牛市行情罪不可恕。所以重新回测了 2023 年定投份额的交易动作,外加看了这一年的 37 笔迷你仓交易笔记,找找感觉。

首先说定投仓。

这是我的底仓,基础中的基础,从熊市开始定投。这轮熊市跌这么久,我现金早就打满了。$BTC 行情 2023.1.13 上破 EMA144 牛熊分界线时,当时我没有现金再加仓。然后我回测了一下,假设当时我当时有余粮,那么这一年定投仓只会做 3 次动作。

  • 2023.01.13 满仓

  • 2023.08.20 清仓

  • 2023.10.23 满仓

如图圆圈处,那么今年的收益率应该是 49%。实际情况是,我只做到了第一段红框行情,再破新高时,我嫌盈亏比太低没做。所以最终,加上我之前熊市摊平的价格优势,获得了 44% 的全年收益率。

如果这两段行情我敢用杠杆的方式做,加上熊市定投的上涨收益,距离今年 $BTC 的 130% 涨幅,至少能够到及格线。不过没有如果,没钱可以上杠杆啊,方法多着呢。这就是我说「不能克服恐惧」的原因,遇到回测过 N 次的大机会,还是不敢上。

再来是迷你短线仓。

这个仓位是用来锻炼盘感,练手的。我实践了海龟交易法、斐波那契回撤法、维加斯均线交易法、威科夫操盘法、双均线交易法等等交易法。回看 2021 年底给自己定的「100 笔交易计划」,目标是——预计亏损 20 个止损单位,如果能赚 60 个止损单位算优秀。

第一轮 100 笔交易计划,做了一年半,被我逮住一笔暴拉浮盈加仓,最终赚了 105 个止损单位,超额完成优秀目标。但你要说多高兴吗?也没有,因为所有收益都来自 #36 交易这一单,排除这一单后,100 笔交易算上手续费不赚不亏,白忙一场。这是我第一次对「非线性」有了深刻体会。

第二轮交易计划就没那么幸运了,市场总是有像 #36 的机会,但第二轮至今的 58 笔交易里,我一次大机会都没抓住。最终亏损 10 个止损单位。

看起来明明结果还不错对不对,但是总觉得不够,总觉得哪里有问题。甚至会刻意打压自己,排除 #36 带来的收益,推脱是侥幸。这种「非线性回报」的感觉有违我过去十几年成长中「努力就有回报」的常理。同时,我意识到交易是个输家的游戏。我赚钱了,会想如果我浮盈加仓可以赚更多,好可惜;我亏钱了,会想哎呀,哪里哪里没做好。永远不满。

所以我对今年 #137 交易印象深刻。我在交易笔记写,「开单时依然紧张,但感觉好多了,因为我是按规则来的,就算止损了,心理障碍小得多。」这是把交易从输家游戏里拉出来的方法——以是否遵守规则论输赢,而不是盈亏定成败。前辈们说过无数遍了,还得亲身体验无数次才行。

说了这么多感慨,回到迷你仓的操作复盘吧,算是对《骚操作亏钱经历》的增补。

今年 37 笔交易共亏损 8 个止损额度,看交割单才知道手续费就花了 4.5 个止损额。吓人。怪不得人人想开赌场。所以别做太小周期高杠杆,赚的钱都不够手续费和滑点。

一开始看交易笔记,会觉得这做的什么东西,现在让我回头肯定不会做这样的单子。这类「现在肯定不会做」的单子,占了 40%,我会想如果没有这 40% 我是不是又能少亏一大笔。后来否了,少做这些,我会多做别的,照样亏 😂 越往后看,越觉得,嗯,有点儿道理,和我想的一样。长大了。

感谢 @LEI 和 @罗晟,经过这么多笔单子,我开始慢慢意识到怎么用均线逻辑和惯性理解交易,而不单看 K 线信号。比如怎么用「假跌破」这个信号做交易。

比如 $BTC 日线 2023.5.15,价格跌破了前方 27000 平台,又重回平台内。日线均线组没有被完全破坏,现在又出现了「假跌破」信号,要不要做?如果只看信号肯定要做,但加上均线组大小周期配合多头排列的逻辑过滤就不能做。因为小一时间级别的多头排列还没有形成,离雏形都远。时间框架是从小周期蔓延到大周期的,如果小周期均线组没走好,大周期怎么可能重新走好呢?还有更具体的问题,谁说 27000 就是「平台」了?下面的 26500 是平台吗?加上均线组逻辑,很多细节问题都被解决了。是不是「平台」不重要,我们可以模糊的判断。只要均线组配合重新走好了,平台自然就出来了。

年中我做了个阶段性总结,告诫自己「不要因为暴涨就 FOMO 随便开单;睡觉前别开单容易睡不好。」现在还得加上「别瞎设置止损线。」具体例子不想举了,交易笔记都有。和上一轮交易计划没变的,就还是「大钱就靠那一两波暴拉。」必须趁机大赚特赚,才能抵消平时零零散散的各种亏损。

我今年就靠 #125 和 #150 挽尊。

最后记录这 2 年 158 笔交易经验:

  • 不要背叛回测经验,时机到了勇敢做

  • 不以盈亏定输赢

  • 不要故意窄止损贪盈亏比

  • 不要做小周期高杠杆合约单

  • 不要睡前开单,容易睡不好

  • 不要错过行情就 FOMO 乱开单

  • 不要执着抄底

  • 按计划来,盘中别动

  • 小周期单避开宏观经济决议

  • 赚钱就靠那几笔暴拉,敢加仓

  • 找到交易逻辑,用逻辑收编信号

  • 能吃能喝,保护心情最重要

好了,就这么多。

祝大家牛市赚个盆满钵满,我继续体会。

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2023 年我的投资收益

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