2 个数字 1 条线，获得比特币 20.5 倍收益
如果你和我曾经一样，尝试过各种技术交易方法，道氏、箱体理论、海龟交易法、维加斯隧道法、双均线交易法，买突破也买回调……但越努力，本金却越少的话。先停下来，不要想着把时间级别越做越小，这样赚钱机会就越多了，并不会。
技巧多如牛毛，如果你一天有 800 种单可以做，但脑子却越来越浆糊，那么你需要的不再是更多技巧，而是一个简洁的，让你开单不纠结的压舱石策略。这个策略必须简单到只有一招一式，但能至少帮你吃到大趋势的鱼身。怎么找到这个压舱石策略？
不妨深呼吸，背往后靠一靠，忘记 KDJ、RSI、布林带、美联储。然后打开你用的看盘软件，以币安BTC/USDT交易对为例，选择「周」以上时间周期。忘记魔法指标和精确，只保留任意一组短中长期均线用来观察市场，比如 EMA5、15、30、45。如果我告诉你，交易的救赎之道就在其中，仔细看，你看到了什么？
现货我只做多，所以我重点关心，最顺畅、涨幅最大的行情是怎么来的，有什么特征？K 线这么多，第一步，我们要知道我们在市场找什么。我发现，从 2017 年到 2025，这 8 年多时间里，比特币大行情一旦启动，价格就沿着周线 EMA5 到 15 上涨，而价格跌破这组均线，往往预示着行情进入大型盘整甚至牛市转熊。那么，我能不能趁行情刚启动就买入，跌破这组均线就卖出，规避大跌，鱼身吃个饱，资金效率最大化？听起来不错，我们来「开天眼」，设计个具体的策略。
把图中所有周线流畅上涨的大行情标记出来。周 EMA5 有好几次假跌破，EMA15 似乎太迟了，所以我们中和一下参数，改成 10 再试试，看起来好多了，基本没有假跌破，那就先取周线 EMA10。还有个问题，怎么判断行情启动，让我可以开始依靠 EMA10 呢？肉眼感受，行情启动正式启动，往往是是突破了一段很长的盘整区间。量一下，取个平均值 50 试试。最后就是，遇上假跌破怎么办，行情跌破 EMA10 可能不是牛转熊，而是大型盘整呢？什么情况出现，代表趋势继续，我们可以重新回来了？很简单，创新高，我们当成突破 50K 区间再次买入。这样，我们的交易策略雏形有了，假设本金 10 万美元，我们决定，当比特币周线收盘价创下最近 50K 新高则买入，跌破周 EMA10，则卖出。卖出后，行情没有下跌只是盘整的话，那么再创 50K 新高则重新买入。每次都全仓操作。
我们标记买卖点位如下：
| 买入日期 | 卖出日期 | 盈亏率(%) | 本利和（10 万本） |
| 2019/5/20 | 2019/8/26 | 12.9 | 112890 |
| 2020/10/19 | 2021/4/19 | 276.6 | 425155 |
| 2023/10/23 | 2024/5/6 | 78.1 | 757117 |
| 2024/11/4 | 2025/2/24 | 17.3 | 888022 |
标记完后，我们来看策略的交易记录：一共交易 8 笔，总收益率 788.02%，持仓 2107 天，年化收益率 178.46%，无亏损。8 年，收益 7.8 倍，和比特币 8 年自然涨幅 26 倍相比，似乎就那样。你可能想，那还不如死拿呢。币圈有个笑话，坐牢致富。有多少人能 2017 年就全仓买入，死拿不动呢？如果死拿，你要经历 600% 涨幅和 -83% 跌幅的过山车，也就是 10 万变 60 万，再回到 10 万。你设身处地，想想自己会是什么感觉。所以收益率不是我们策略考虑的唯一重点，更重要的是持仓体验。
何况我们的压舱石策略还能继续优化，比如 50K 突破，是不是太久了，改短点？能不能浮盈加仓？能不能统一买卖的逻辑，跌破 EMA10 卖，也用突破 EMA10 买呢？自己手动测试一下，周线机会很少，每个策略回测最多操作 20 次，不到 10 分钟。一会儿我会告诉你优化后的版本效果。
K 线有种吸力，吸引你不断前进，一直深入。可能你会觉得，既然这么简单的策略就能赚钱，那再复杂一点，岂不是赚更多？不是，交易不靠复杂赚钱，因为复杂你记不住，记不住就没信心，没信心你就不敢下注，不下重注，就赚不了大钱。信心就是黄金。
在你没有稳定盈利之前，你需要一个只有一招一式，简单到任何人都能复制的压舱石策略，把它研究透，然后坚定地执行。现在揭秘我优化后的基础版周线 EMA10 策略是什么样：本金 10 万刀，当周收盘价创下近 20K 新高，或者周线连续 20K 在 EMA10 下运行直到收上 EMA10 则全仓买入，跌破 EMA10 清仓。
交易日志如下（25.7.7~25.8.18 没录入）：
| 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 盈亏率(%) | 本利和 |
| 2019-03-04 | 3916.82 | 2019-08-26 | 9724.98 | 148.28 | 248,280.00 |
| 2020-07-27 | 11071.35 | 2020-08-31 | 10256.20 | -7.36 | 230,013.58 |
| 2020-10-19 | 13028.83 | 2021-04-19 | 49066.77 | 276.60 | 866,251.26 |
| 2021-10-04 | 54659.00 | 2021-11-22 | 57274.88 | 4.78 | 907,669.07 |
| 2023-01-23 | 23742.30 | 2023-05-08 | 26917.62 | 13.37 | 1,029,013.74 |
| 2023-10-23 | 34525.89 | 2024-05-06 | 61483.99 | 78.08 | 1,832,670.67 |
| 2024-11-04 | 80370.01 | 2025-02-24 | 94270.00 | 17.29 | 2,149,637.30 |
只有 2 个数字，1 条线，7 次开平仓，帮你在比特币 8 年历史行情中，获得 20.5 倍收益。
我知道你在想什么，弯路总是要走的。2021 年中，我决定用 1 年的时间，沉浸式学习技术分析。效仿大 V，每天读 1000 根 K 线，练盘感。于是把自己封闭起来，心想出关之日，就是我账户起飞之时。没有起飞，只有乱撞，我的心情每天跟着 K 线上蹿下跳。每遇到一个新理论，就兴奋得睡不着，等第二天坐在电脑前回测，热情又被一笔笔亏损浇灭。失眠、腰肌劳损、腱鞘脓肿，比交易圣杯先到。是克罗的《期货交易策略》救我，他说，顺势而为，保持简单，就能赚钱。那之后，我依然走了很多岔路，但保住了我的压舱石策略。
所以，当你越来越困惑的时候，记得退后一步，先找到那个极简的，适合你的策略。把一招练一万遍，而不是反过来。我们是来市场赚钱的，不是来给自己创造困难的。
策略介绍完了，但策略只是交易系统四大环节的其中一环，还有仓位，纪律和持仓体验。如果大家对这套周 EMA10 的压舱石策略感兴趣，欢迎留言或者私聊我，我录个视频版，还可以带大家做个压力测试，看看这套策略适不适合你，它有哪些你无法接受的缺陷。
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