99% 的人都忽略的比特币周 Ema10 策略细节
我们在执行周 EMA10 策略时，要下单就避免不了精确的问题。比如币安交易所比特币现货 2024 年 4 月 22 这根周线，收盘价 63118，周 EMA10 是 62918，相差 0.3%，这么细微的差距算不算跌破？还有这根 K 在 Deribit 交易所收盘跌破了，不同交易所，有的跌破有的没有，以哪个为准？
我的经验是，你在哪个交易所做哪个交易对就以它为准，不管别的。这种误差有时候会赚有时候会亏，干脆忽略。当然前提是大交易所，像币安、Coinbase、Bybit。差几块钱就跌破或突破，我一律看数值比大小，小于就是跌破，大于就是突破。我也对比过不同交易所的收盘价格，现在差异越来越小，在 1% 以内。如果你偏保守的话，可以在突破跌破上再加个 1% 容错，超过周 EMA10 的 1% 再操作。
这些对比的数据源怎么来？最好是直接扒图表平台的数据，比如 TradingView 的币安现货数据，Premium 以上（现在改成 Plus 及以上就行）的版本才能直接下数据，但我们可以用表格视图加浏览器爬虫插件复制，我用的 Instant Data Scraper，无限滚动抓取模式，有缺漏自己手动补一下，比大部分数据靠谱，关键是指标数据也有了。其次是下载英为财情、雅虎财经这类大站的数据，一般标注有数据源，是哪个交易所。或者直接买数据，预测者网、淘宝都行。最后是让 AI 帮你写个程序对接交易所的 API 下载数据。获取数据的难度依次升高，看你适合哪个。
不管你用的什么数据源，要保证你研究的数据，和你交易的数据是一样的。什么意思，再念一遍周 EMA10 交易策略：当比特币周收盘价连续 20K 在 EMA10 下运行直到收上 EMA10，或者收盘价在 EMA10 上首次出现近 20K 新高，则全仓做多。周收盘价跌破 EMA10 清仓。图表里看就是这样，有 K 线和 EMA10 指标。如果是同一个交易所的数据，先核验本地数据的开高收低和表里是不是一样，Excel 里 EMA10 是不是算对了，K 线怎么数？好像有点儿太鸡毛蒜皮了吧，但我给你举个例子。20K 突破怎么算？站上 EMA10 的这根 K 线算第 1 根，往前数 19 根都在 EMA10 之下，就算突破成立。好，看图，请问选中部分有几根 K 线？玩儿呢？这不写的吗？18 根 K 线。我们来数，没错，有 19 根，我们的数法，比 TradingView 的统计数多 1 根，也就是说 TradingView 上显示 19 的时候，我们的算法里就是 20K 突破了。还有你下载的「周」数据，你想过一周数据的结束是哪一天吗？是北京时间的每周一上午 8 点，变个时区，以北京时间零点结束计算，大家看到的 K 线就完全是另一番面貌了。所以你要保证所有数据源都统一是 UTC+0 时区。这些破事你不精确地研究，发现不了。
现在我手里有两份数据，一份是币安比特币现货（BINANCE:BTCUSDT），一份是 TradingView 比特币美元（INDEX:BTCUSD）。上期视频我们说「跌破周 EMA10 的潜在亏损是 5%」，我们用数据验证一下。思路就是在 Excel 里筛选出「前一根 K 线在周 EMA10 之上，下一根 K 线收在 EMA10 之下」的情况，看 K 线跌过了周 EMA10 多少。这里筛选的 1 就是跌破的情况，可以看到币安现货跌破 EMA10 的平均值就是 5%，跌破最大值 20.38%，所以如果你有强制止损，肯定不能设定在 EMA10 下 20% 以内，用了杠杆，也不要让爆仓价在 20% 以内。换成数据范围更广的 INDEX 再筛选一遍，跌破的平均值变成了 5.7%，跌破极值变成了 49%。虽然是 14 年前的事了，但不得不防。
把仓位 100% 的暴露在市场，大涨大跌，需要大心脏。有时候等待周 EMA10 被跌破的过程，更是度日如年。难免会想到分批止盈，什么情况下，我可以先卖一部分？上期视频我们提到「连续暴涨后再出现 20K 新高风险大于机会」，这里我主观认为市场围绕周 EMA10 有个「安全」的波动范围，超出了这个波动范围，市场很可能暴涨或暴跌，我要考虑是不是要先避险。那么，这个正常的波动范围是多少呢？我们在 Excel 里计算比特币美元 INDEX 周收盘价到 EMA10 的偏离度，然后插入直方图，可以看到行情有一半的时间都在偏离度 -8%~18% 之间，只有不到 5% 的情况下，在 -34% 之下或 52% 之上运行。而币安现货行情超过 50% 的情况下都在偏离度 -5.5%~16% 之间，只有不到 5% 的情况下，在 -25% 之下和 20% 之上运行。以哪个为准？不纠结的话，取中间值吧。就得到被统计学支撑的操作是：（1） 行情跌破周 EMA10，但偏离度在 -7% 以内，都还有机会走好；（2）收盘价突破周 EMA10 后，在偏离度 0%~17% 之间，都可以考虑加仓；（3）如果想增加低位建仓，那么当周偏离度超过 -30% 后，可以考虑买一部分；（4）如果想增加高位止盈，那么当周偏离度超过 35% 后，可以考虑卖一部分。
除了上面提到的这些参数，我们还能继续研究最高价距离 EMA 的偏离度、周涨跌幅的直方图、牛市的持续时间、熊市的极限跌幅等等。但是研究归研究，多想少动。我们的周 EMA10 策略之所以极简，就是条件少，执行不费劲。你越增加条件，以为是锦上添花，到执行层可能是灾难。比如 2021 年 1 月 4 号的周线，收盘 EMA10 偏离度是 35.3%，超过了高位止盈 35% 的条件，那要部分止盈吗？假设我分两次平仓，这时候先减仓一半。会出现什么情况？一减仓就跌，我真是神。可是一个月后行情创新高，我的仓位少了一半，甚至出现三连阳，距离我减仓的价格又涨了 50%。从庆幸到懊悔的过山车，我担心继续飞涨，总想把仓位拿回来。重压之下，动作变形。我刚重新接回仓位，下一根周线就大跌，被市场来回打脸。那假如忽略这个条件，行情上蹿下跳，我自岿然不动。那在 2017 年 12 月 4 号到 12 月 11 号，两周的收盘 EMA10 偏离度分别是 41.7% 和 44.3%，两次减仓，就会把我的全仓平在整波行情的相对高位，比我跌破周 EMA10 再清仓少回撤 30%。每次「优化」都有代价，就是交易的一体两面，超高收益、以小博大，但永远困在概率森林，没有 100%。所以不要用「收益率」衡量所有动作，假如你是因为仓位过重担心暴跌睡不着觉，那减仓是为了让自己安心，就不要再想着可能踏空，收益变少了。既要又要会变得不幸。
统计学当然是刻舟求剑，靠这些「死数字」，真的能在未来穿越牛熊吗？我们无法预测未来，也不准备预测，只是依计行事。在研究的过程中代入，推演行情可能走的剧本。知己知彼，了解自己的好恶，揣摩标的的习性。在交易这场概率游戏中，多点概率傍身。
好了，我们用四期视频讲了周 EMA10 这个极简比特币策略的方方面面，从规则到持仓心态，再到仓位控制和数据面板。我把策略的研究结论贴在这，方便你截图保存。
策略名称：比特币周 EMA10 极简策略
核心规则：当比特币周收盘价连续 20K 在 EMA10 下运行直到收上 EMA10，或者收盘价在 EMA10 上首次出现近 20K 新高，则全仓做多。周收盘价跌破 EMA10 清仓。
数据源： 使用 TradingView 的 BINANCE:BTCUSDT 交易对，时区 UTC+0。
关键数值：
收盘价距离周 EMA10 偏离度在 0% ~ 17%，考虑加仓。
收盘价距离周 EMA10 偏离度 > -35%，考虑建仓。
收盘价距离周 EMA10 偏离度 > 35%，考虑减仓。
虽然比特币每次趋势发起的推动力不同，可能是四年减半、可能是美联储、也可能是灰度基金或某个大户。纠结原因和寻找交易圣杯，不如沉着应对。借周 EMA10 来观察市场，总结趋势的结构和规律，是个不错的开始。期待你亲自验证周 EMA10 策略并继续补充，随时留言交流。
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